Risque de crédit

L’offre Risque de crédit de Capgemini permet aux banques, établissements financiers et compagnies d’assurance de renforcer le pilotage du risque de crédit induit par leurs activités financières. Notre expertise métier, notre connaissance des outils et architectures informatiques appuient des projets de transformation autonomes ou intégrés dans les programmes de mise en conformité réglementaires (Bâle II, Solvency II).

 

Capgemini est présent depuis plus de 30 ans auprès des clients banques et établissements financiers afin de renforcer leurs capacités de mesure, de modélisation, de pilotage et de reporting lié au Risque de crédit.

Capgemini a été un des premiers acteurs à apporter conseil Métier et à mettre en place des solutions intégrées de mise en conformité Bâle II au sein de grandes banques telles que Société Générale, groupe Crédit Agricole, GE Capital Solutions, groupe CCR. Notre intimité avec les éditeurs importants MOODY’S, SAS, comme avec des éditeurs de niche OR SYSTEM nous maintient au cœur des grands chantiers de transformation de nos clients.
 
MOODY’S, SAS, ALGORYTHMICS, FERMAT, OR SYSTEM, EXPERIAN.
 
Avec 53% des actifs pondérés affectés au risque de crédit en France en 2008, le risque de crédit est de loin le 1er risque non maîtrisé par les grandes entreprises françaises.

 

Le pilotage du risque de crédit est une source directe de retour sur investissement par :

  • une meilleure analyse financière et de solvabilité du prospect et/ou du client,
  • une meilleure détermination du défaut, de ses origines, et de ses impacts sur les systèmes décisionnels,
  • la maîtrise du schéma délégataire assurant à l’octroi sa fiabilité,
  • la mise à disposition d’indicateurs et d’un reporting précis sur le portefeuille client,
  • une bonne maîtrise des capitaux réglementaires à affecter.

Nos projets génèrent en moyenne un gain net chez nos clients dès la 2ème année.

Nos principales interventions se situent au niveau de :

  • refonte des méthodologies, mise en conformité IRB du système de notation interne,
  • modèle de notation interne, validation, homologation,
  • redéfinition des processus métiers, contrôles associés et risk management,
  • mise en place d’outils sur le périmètre de l’analyse financière, de la notation, du défaut, de la probabilité de défaut, du calcul réglementaire et des reportings,
  • audits organisationnels du risque de crédit,
  • regroupement de moyens, centralisation SI,
  • stratégies de tests dédiés : back testing et stress testing
  • architectures SI, ETL, BI et réconciliation technique de flux.
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